PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VEMAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.18%/yr vs 4.67%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 8.72%.

VFSAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.83%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.75%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.15%
1 год
23.62%
3 года*
16.21%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VEMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.40%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		8.72%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%10.93%

Correlation

The correlation between VFSAX and VEMAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VFSAX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и VEMAX

Секторы
VFSAX
VEMAX

Промышленность

20.2%
8.0%

Технологии

13.6%
29.6%

Сырьевые материалы

13.6%
8.0%

Финансовые услуги

13.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Недвижимость

8.3%
2.2%

Энергетика

6.3%
4.6%

Здравоохранение

6.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.1%

Промышленность

VFSAX
20.2%
VEMAX
8.0%

Технологии

VFSAX
13.6%
VEMAX
29.6%

Сырьевые материалы

VFSAX
13.6%
VEMAX
8.0%

Финансовые услуги

VFSAX
13.0%
VEMAX
19.5%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
8.7%
VEMAX
10.7%

Недвижимость

VFSAX
8.3%
VEMAX
2.2%

Энергетика

VFSAX
6.3%
VEMAX
4.6%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
VEMAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.0%
VEMAX
3.7%

Коммунальные услуги

VFSAX
3.0%
VEMAX
2.9%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.4%
VEMAX
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VFSAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.67

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.31

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

8.22

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VEMAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-66.45%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.05%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.78%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-32.55%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.60%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-16.11%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.77%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.39%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.79%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.46%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.49%

+0.55%

Сравнение комиссий VFSAX и VEMAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VEMAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VEMAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.45%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.08%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and VEMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.77%) compared to VFSAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор