PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с RSHO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VFQY returned 15.55%/yr vs 29.46%/yr for RSHO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 29.68%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

RSHO

1 день
-3.30%
1 месяц
-2.23%
С начала года
29.68%
6 месяцев
28.91%
1 год
52.45%
3 года*
29.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и RSHO

2026 (YTD)202520242023
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%21.57%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		29.68%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between VFQY and RSHO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.83

The correlation between VFQY and RSHO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и RSHO

Секторы
VFQY
RSHO

Технологии

25.8%
11.4%

Финансовые услуги

18.9%
0.9%

Промышленность

16.8%
73.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%
8.5%

Энергетика

2.2%
1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VFQY
25.8%
RSHO
11.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
RSHO
0.9%

Промышленность

VFQY
16.8%
RSHO
73.1%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
RSHO
3.7%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
RSHO

-

Здравоохранение

VFQY
8.9%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
RSHO

-

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
RSHO
8.5%

Энергетика

VFQY
2.2%
RSHO
1.0%

Недвижимость

VFQY

-

RSHO

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

VFQY vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.20

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.98

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.60

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

13.76

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.20

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.41

-0.88

Просадки

Сравнение просадок VFQY и RSHO

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-27.31%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.64%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-27.31%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.30%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.32%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.82%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и RSHO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.69%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

20.38%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

23.98%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

22.61%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.61%

-1.74%

Сравнение комиссий VFQY и RSHO

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и RSHO

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RSHO в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.23%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and RSHO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.69%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 29.46% vs 15.55% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 29.46% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for RSHO.

They also come from different issuers: Vanguard and Tema. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор