Сравнение VFQY с OPTZ

С начала года, VFQY показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFQY и OPTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и OPTZ.

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.66%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.