PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFQY is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, VFQY returned 18.37% vs 53.21% for OPTZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и OPTZ

2026 (YTD)20252024
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%8.86%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between VFQY and OPTZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between VFQY and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и OPTZ

Секторы
VFQY
OPTZ

Технологии

25.8%
50.6%

Финансовые услуги

18.9%
9.1%

Промышленность

16.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.0%

Здравоохранение

8.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Энергетика

2.2%
1.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

VFQY
25.8%
OPTZ
50.6%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
OPTZ
9.1%

Промышленность

VFQY
16.8%
OPTZ
8.9%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
OPTZ
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
OPTZ
4.0%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
OPTZ
10.5%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
OPTZ
2.6%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
OPTZ
1.3%

Энергетика

VFQY
2.2%
OPTZ
1.5%

Недвижимость

VFQY

-

OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

VFQY

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

VFQY vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.84

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.65

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.03

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

22.63

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.84

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.51

-0.98

Просадки

Сравнение просадок VFQY и OPTZ

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-25.75%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.63%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.46%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.39%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.36%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и OPTZ

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.20%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

14.62%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

18.85%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

20.95%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.95%

-0.08%

Сравнение комиссий VFQY и OPTZ

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и OPTZ

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and OPTZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.20%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 53.21% vs 18.37% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 53.21% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.47% for OPTZ.

They also come from different issuers: Vanguard and Optimize. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор