PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.30% vs 3.64% for SIXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и SIXL

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%11.15%

Correlation

The correlation between OPTZ and SIXL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.50

The correlation between OPTZ and SIXL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OPTZ и SIXL

Секторы
OPTZ
SIXL

Технологии

50.6%
2.4%

Здравоохранение

10.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.8%

Финансовые услуги

9.1%
15.2%

Промышленность

8.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Энергетика

1.5%
2.1%

Недвижимость

1.5%
13.6%

Сырьевые материалы

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.7%
17.3%

Технологии

OPTZ
50.6%
SIXL
2.4%

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
SIXL
14.5%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
SIXL
6.8%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
SIXL
15.2%

Промышленность

OPTZ
8.9%
SIXL
6.4%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
SIXL
2.6%

Энергетика

OPTZ
1.5%
SIXL
2.1%

Недвижимость

OPTZ
1.5%
SIXL
13.6%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
SIXL
2.2%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
SIXL
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFMOPTZ с CSD
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с CTEF

Доходность на риск

OPTZ vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.38

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
0.60

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

0.56

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.36

1.58

+24.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

0.38

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.63

+1.09

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и SIXL

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-16.08%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-6.52%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.57%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и SIXL

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.36%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

6.61%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

9.50%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

12.14%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

12.55%

+8.11%

Сравнение комиссий OPTZ и SIXL

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и SIXL

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and SIXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 3.64% for SIXL. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Optimize and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.47% for SIXL.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор