Сравнение OPTZ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
OPTZ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTZ и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTZ и IJH
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPTZ vs. IJH — Ранг доходности на риск
OPTZ
IJH
Сравнение OPTZ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTZ | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.84 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.32 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.29 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 5.56 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTZ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между OPTZ и IJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и IJH
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и IJH
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTZ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -55.07% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -14.16% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.34% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.61% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.29% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и IJH
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTZ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.40% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 11.93% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 21.08% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.74% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.16% | -0.55% |