Сравнение OPTZ с EPU
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - OPTZ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Optimize Strategy Index, while EPU is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 45.76% vs 84.63% for EPU. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 26.31%.
OPTZ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 25.43%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.07%
EPU
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 26.31%
- 1 год
- 84.63%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 33.40%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 10.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.26M | $4.24M | $5.64M | |
| $166.41K | $344.81K | $254.62K |
Сравнение доходности по годам OPTZ и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 29.72% | 22.83% | 16.41% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 26.31% | 86.87% | 5.12% |
Correlation
The correlation between OPTZ and EPU is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between OPTZ and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OPTZ и EPU
Секторы
OPTZ
EPU
Технологии
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
OPTZ
EPU
-
Здравоохранение
OPTZ
EPU
Потребительский циклический сектор
OPTZ
EPU
Промышленность
OPTZ
EPU
Финансовые услуги
OPTZ
EPU
Потребительский защитный сектор
OPTZ
EPU
Коммуникационные услуги
OPTZ
EPU
Недвижимость
OPTZ
EPU
Энергетика
OPTZ
EPU
-
Сырьевые материалы
OPTZ
EPU
Коммунальные услуги
OPTZ
EPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. EPU — Ранг доходности на риск
OPTZ
EPU
Сравнение OPTZ c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.08 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 10.98 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и EPU
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -60.62% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -20.85% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.62% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -18.71% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.73% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и EPU
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 8.76% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.80% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 26.41% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 32.05% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 25.11% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 23.72% | -1.73% |
Сравнение комиссий OPTZ и EPU
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и EPU
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EPU в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.90% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.45% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and EPU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (8.80%) compared to OPTZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs EPU's -60.62%.
On 1-year performance, EPU leads with 84.63% vs 45.76% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPU has performed better with a 84.63% return vs 45.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.45% for OPTZ.
OPTZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EPU is Latin America Equities. OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Optimize and iShares. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор