PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTZ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 45.35% vs 79.73% for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 18.76%.

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и EPU

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%5.12%

Correlation

The correlation between OPTZ and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов OPTZ и EPU

Секторы
OPTZ
EPU

Технологии

55.4%

-

Здравоохранение

9.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.1%

Промышленность

8.2%
2.6%

Финансовые услуги

8.0%
27.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

1.4%
3.0%

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
54.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Технологии

OPTZ
55.4%
EPU

-

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
EPU
0.9%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
EPU
4.1%

Промышленность

OPTZ
8.2%
EPU
2.6%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
EPU
27.9%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
EPU
1.5%

Недвижимость

OPTZ
1.4%
EPU
3.0%

Энергетика

OPTZ
1.3%
EPU

-

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
EPU
54.2%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с CSDOPTZ с SRHQ
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

OPTZ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.94

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.84

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

10.56

+5.95

OPTZ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и EPU

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-60.62%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-20.85%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.43%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-18.75%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

7.58%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и EPU

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

27.20%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

31.66%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

25.23%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

23.66%

-2.00%

Сравнение комиссий OPTZ и EPU

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и EPU

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to EPU (8.00%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.73% vs 45.35% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.73% return vs 45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.46% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Optimize and iShares. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор