PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.30% vs 79.15% for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.05%.

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и EPU

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%5.61%

Correlation

The correlation between OPTZ and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов OPTZ и EPU

Секторы
OPTZ
EPU

Технологии

50.6%

-

Здравоохранение

10.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.1%

Финансовые услуги

9.1%
28.8%

Промышленность

8.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.6%

Энергетика

1.5%

-

Недвижимость

1.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.3%
52.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Технологии

OPTZ
50.6%
EPU

-

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
EPU
1.2%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
EPU
4.1%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
EPU
28.8%

Промышленность

OPTZ
8.9%
EPU
2.8%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
EPU
1.6%

Энергетика

OPTZ
1.5%
EPU

-

Недвижимость

OPTZ
1.5%
EPU
3.2%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
EPU
52.7%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFMOPTZ с CSD
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

OPTZ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.71

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.13

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.82

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.36

11.49

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.45

+1.26

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и EPU

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-60.62%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-20.85%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.53%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-18.83%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.91%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и EPU

Текущая волатильность для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.48%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

25.04%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

29.32%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

25.12%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.43%

-2.77%

Сравнение комиссий OPTZ и EPU

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и EPU

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to OPTZ (6.09%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.15% vs 61.30% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.15% return vs 61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.44% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Optimize and iShares. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.59% for EPU.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор