- ISIN
- US00777X5389
- CUSIP
- 00777X538
- Эмитент
- Optimize
- Дата выпуска
- 23 апр. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Optimize Strategy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $240M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $344.81K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTZ
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) прибавил 29.7% с начала года. Текущая цена акции OPTZ — $47.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) показал доход в 29.72% с начала года и 45.76% за последние 12 месяцев.
Optimize Strategy Index ETF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 25.43%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OPTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OPTZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 3.93% | -6.58% | 15.80% | 9.46% | 8.47% | -9.85% | 4.23% | 29.72% | ||||
| 2025 | 2.93% | -4.65% | -7.10% | -0.07% | 8.08% | 6.36% | 3.44% | 5.69% | 4.45% | -0.40% | 2.12% | 0.97% | 22.83% |
| 2024 | -1.13% | 5.99% | 0.68% | 2.53% | 1.21% | 2.80% | 0.31% | 8.85% | -5.27% | 16.41% |
Метрики бенчмарка
Optimize Strategy Index ETF has an annualized alpha of 5.14%, beta of 1.21, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2024.
- This ETF captured 143.68% of S&P 500 Index gains and 111.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.14%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 143.68%
- Участие в снижении
- 111.63%
Комиссия
Комиссия OPTZ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTZ имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.50 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 10.58 | +2.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimize Strategy Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.58% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimize Strategy Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimize Strategy Index ETF показал максимальную просадку в 25.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка Optimize Strategy Index ETF составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.75%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 10d | 7mo 14dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.39%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-10.63%март 2026 г. | 27d | 10d | 1mo 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.01%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.35%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OPTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -56.78% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.10% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.17% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.69% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.14% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPTZ
Добавьте Optimize Strategy Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTZ