- ISIN
- US00777X5389
- CUSIP
- 00777X538
- Эмитент
- Optimize
- Дата выпуска
- 23 апр. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Optimize Strategy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $240M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTZ
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) прибавил 25.6% с начала года. Текущая цена акции OPTZ — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) показал доход в 25.55% с начала года и 45.35% за последние 12 месяцев.
Optimize Strategy Index ETF
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OPTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OPTZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 3.93% | -6.58% | 15.80% | 9.46% | 8.47% | -9.07% | 25.55% | |||||
| 2025 | 2.93% | -4.65% | -7.10% | -0.07% | 8.08% | 6.36% | 3.44% | 5.69% | 4.45% | -0.40% | 2.12% | 0.97% | 22.83% |
| 2024 | -1.13% | 5.99% | 0.68% | 2.53% | 1.21% | 2.80% | 0.31% | 8.85% | -5.27% | 16.41% |
Метрики бенчмарка
Optimize Strategy Index ETF has an annualized alpha of 5.27%, beta of 1.20, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2024.
- This ETF captured 120.77% of S&P 500 Index gains but only 62.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.27%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 120.77%
- Участие в снижении
- 62.08%
Комиссия
Комиссия OPTZ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTZ имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.24 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 9.71 | +6.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimize Strategy Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimize Strategy Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimize Strategy Index ETF показал максимальную просадку в 25.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка Optimize Strategy Index ETF составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.75%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 10d | 7mo 14dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.63%март 2026 г. | 27d | 10d | 1mo 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.07%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-9.01%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.35%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OPTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -56.78% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -9.10% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -1.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.70% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.09% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPTZ
Добавьте Optimize Strategy Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTZ