Сравнение OPTZ с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
OPTZ и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTZ и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.41% | 22.83% | 16.81% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.
OPTZ
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTZ и FTDS
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
OPTZ vs. FTDS — Ранг доходности на риск
OPTZ
FTDS
Сравнение OPTZ c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTZ | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.74 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.66 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.46 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTZ | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.32 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между OPTZ и FTDS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и FTDS
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.58% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и FTDS
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTZ | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -56.53% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -12.98% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.74% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.92% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и FTDS
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTZ | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 2.94% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.68% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 17.99% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.65% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.14% | +0.46% |