PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFQY с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFQY is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, VFQY returned 21.07% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.74%
1 год
21.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и ETHO

2026 (YTD)20252024
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		12.74%10.24%11.75%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between VFQY and ETHO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between VFQY and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и ETHO

Секторы
VFQY
ETHO

Технологии

25.8%
28.7%

Финансовые услуги

18.9%
12.2%

Промышленность

16.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Здравоохранение

8.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Энергетика

2.2%
0.3%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

VFQY
25.8%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
ETHO
12.2%

Промышленность

VFQY
16.8%
ETHO
15.9%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
ETHO
4.4%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
ETHO
12.3%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
ETHO
4.3%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
ETHO
2.9%

Энергетика

VFQY
2.2%
ETHO
0.3%

Недвижимость

VFQY

-

ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

VFQY

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

VFQY vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.11

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.96

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.03

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.62

-6.94

VFQY vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и ETHO

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-25.50%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.25%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.34%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и ETHO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.17%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.38%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.26%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.70%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.34%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.34%

+1.43%

Сравнение комиссий VFQY и ETHO

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и ETHO

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and ETHO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to VFQY (3.17%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 21.07% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

VFQY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор