PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHO с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ETHO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHO или VTI.

Корреляция

Корреляция между ETHO и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHO:

-0.09

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ETHO:

0.09

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

ETHO:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ETHO:

-0.04

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

ETHO:

-0.13

VTI:

1.94

Индекс Язвы

ETHO:

8.12%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

ETHO:

21.70%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

ETHO:

-36.67%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ETHO:

-14.01%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%.

ETHO

С начала года

-7.43%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-1.55%

5 лет

8.84%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETHO и VTI

ETHO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ETHO
Etho Climate Leadership U.S. ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг риск-скорректированной доходности ETHO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и VTI

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETHO
Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.75%0.69%1.55%1.09%0.67%0.75%0.82%0.91%0.81%1.17%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ETHO и VTI

Максимальная просадка ETHO за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и VTI

Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 7.16% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...