Сравнение ETHO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETHO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHO или VTI.
Основные характеристики
| ETHO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.98% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.24% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.62% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 12.58% |
| Макс. просадка | -36.67% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.33% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между ETHO и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и VTI
С начала года, ETHO показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и VTI
ETHO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETHO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и VTI
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Etho Climate Leadership U.S. ETF | 1.12% | 1.55% | 1.09% | 0.67% | 0.75% | 0.82% | 0.91% | 0.81% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и VTI
Максимальная просадка ETHO за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и VTI
Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.