PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с XSOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 51.24% for XSOE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у XSOE с доходностью 26.71%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и XSOE

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%11.30%

Correlation

The correlation between ETHO and XSOE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between ETHO and XSOE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и XSOE

Секторы
ETHO
XSOE

Технологии

26.3%
37.3%

Промышленность

16.7%
9.6%

Финансовые услуги

13.0%
15.5%

Здравоохранение

11.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.6%

Недвижимость

6.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.0%

Сырьевые материалы

3.1%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Энергетика

0.4%
2.0%

Технологии

ETHO
26.3%
XSOE
37.3%

Промышленность

ETHO
16.7%
XSOE
9.6%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
XSOE
15.5%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
XSOE
4.4%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
XSOE
12.6%

Недвижимость

ETHO
6.5%
XSOE
1.0%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
XSOE
3.8%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
XSOE
7.0%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
XSOE
5.3%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
XSOE
1.4%

Энергетика

ETHO
0.4%
XSOE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGTETHO с SPY
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEMXSOE с QQQ

Доходность на риск

ETHO vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOXSOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.61

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.45

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.87

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

14.78

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ETHO и XSOE

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и XSOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-45.23%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-13.31%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-17.28%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.48%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и XSOE

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.52%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

17.29%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.80%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.43%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.58%

-1.19%

Сравнение комиссий ETHO и XSOE

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и XSOE

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XSOE в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and XSOE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs XSOE's -45.23%.

On 1-year performance, XSOE leads with 51.24% vs 36.18% for ETHO. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSOE has performed better with a 51.24% return vs 36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

XSOE has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSOE is Emerging Markets Equities. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.32% for XSOE.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и XSOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор