Сравнение ETHO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ETHO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHO или VOO.
Основные характеристики
| ETHO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.64% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 12.33% |
| Макс. просадка | -36.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ETHO и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и VOO
С начала года, ETHO показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и VOO
ETHO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETHO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и VOO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Etho Climate Leadership U.S. ETF | 1.12% | 1.55% | 1.09% | 0.67% | 0.75% | 0.82% | 0.91% | 0.81% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и VOO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и VOO
Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.