Сравнение ETHO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ETHO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 22.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и VGT
ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ETHO vs. VGT — Ранг доходности на риск
ETHO
VGT
Сравнение ETHO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.72 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и VGT
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и VGT
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -54.63% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -16.40% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -10.90% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.00% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.39% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и VGT
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.96% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 16.36% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 27.27% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 25.05% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.47% | -4.87% |