Сравнение ETHO с BITO
ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ETHO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ETHO returned 37.11% vs -48.16% for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 10.23% | 11.21% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 106.36% |
Correlation
The correlation between ETHO and BITO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHO vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHO
BITO
Сравнение ETHO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.89 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | -1.42 | +17.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHO и BITO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -77.86% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -54.47% | +45.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -50.18% | +49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -37.06% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 33.91% | -31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и BITO
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.38%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 10.49% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 34.48% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 44.10% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 54.80% | -35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 54.80% | -35.46% |
Сравнение комиссий ETHO и BITO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и BITO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHO and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs -48.16% for BITO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.70% for ETHO.
ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.95% for BITO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор