PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.97% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с BOSOXVFPIX с CSMDXVFPIX с FASGXVFPIX с LIVIXVFPIX с SSLCX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VFPIX и VTMFX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFPIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.34

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.94

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.73

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

8.12

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.34

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между VFPIX и VTMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и VTMFX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и VTMFX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-28.49%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-6.82%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.40%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-21.87%

-30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-4.00%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.57%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.45%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и VTMFX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.86%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

4.82%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

8.55%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

8.51%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

9.10%

+14.00%