Сравнение VFPIX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и AZBIX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
VFPIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
VFPIX
AZBIX
Сравнение VFPIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.11 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.66 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.85 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.82 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и AZBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и AZBIX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и AZBIX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -40.80% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.76% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -29.85% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -40.80% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.35% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -7.80% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.19% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и AZBIX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.23% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.00% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.97% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.54% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 21.31% | +1.79% |