Сравнение VFPIX с BDJ
VFPIX (Private Capital Management Value Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - VFPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFPIX returned 12.60%/yr vs 10.42%/yr for BDJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFPIX charges 1.20%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 12.60% против 10.42% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 12.60%
BDJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам VFPIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 13.73% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 6.21% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between VFPIX and BDJ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.64 |
The correlation between VFPIX and BDJ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFPIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
VFPIX
BDJ
Сравнение VFPIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFPIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.69 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и BDJ
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFPIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -59.46% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.28% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.75% | -15.70% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.39% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -48.14% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -8.91% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.35% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и BDJ
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 3.28% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFPIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.30% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.38% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 12.20% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.05% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.38% | +4.69% |
Сравнение комиссий VFPIX и BDJ
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и BDJ
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BDJ в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.91% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 1.88% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
VFPIX and BDJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDJ has higher volatility (3.30%) compared to VFPIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, VFPIX dropped -52.37% vs BDJ's -59.46%.
BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFPIX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор