Сравнение VFPIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.93% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и BDJ
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
VFPIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
VFPIX
BDJ
Сравнение VFPIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.62 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и BDJ
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и BDJ
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -59.46% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.28% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.39% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -48.14% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -9.16% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.99% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.29% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и BDJ
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.62% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.50% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 16.68% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.13% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 18.38% | +4.72% |