Сравнение VFPIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.26% против 1.88% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и ASFYX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
VFPIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
VFPIX
ASFYX
Сравнение VFPIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.27 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и ASFYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и ASFYX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и ASFYX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -36.43% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.51% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -36.43% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -36.43% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -24.28% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -13.10% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 8.26% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и ASFYX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.82% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.00% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 13.00% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 13.67% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 12.68% | +10.41% |