PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFPIX с ASFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFPIX (Private Capital Management Value Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - VFPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFPIX returned 11.45%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VFPIX charges 1.20%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 11.45% против 2.97% соответственно.

VFPIX

1 день
-1.50%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.00%
1 год
9.68%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.45%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFPIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-0.65%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between VFPIX and ASFYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

0.14

The correlation between VFPIX and ASFYX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с DFISXVFPIX с AZBIXVFPIX с SWSSX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

VFPIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.27

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.01

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.08

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

18.34

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ASFYX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.27

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и ASFYX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFPIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-36.43%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-5.24%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-30.32%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-36.43%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-36.43%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-18.22%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-13.18%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.45%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и ASFYX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFPIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.66%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.52%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

11.76%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

13.76%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

12.71%

+10.41%

Сравнение комиссий VFPIX и ASFYX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и ASFYX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.15%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%

Часто задаваемые вопросы

VFPIX and ASFYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFPIX has higher volatility (4.17%) compared to ASFYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, VFPIX dropped -52.37% vs ASFYX's -36.43%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFPIX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор