PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Private Capital Management Value Fund (VFPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Private Capital Management Value Fund (VFPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3608738221

CUSIP

360873822

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 мая 2010 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFPIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) показал доход в -9.99% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFPIX составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VFPIX

С начала года

-9.99%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-11.79%

1 год

14.76%

3 года

10.57%

5 лет

21.31%

10 лет

8.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.32%-4.85%-5.70%-0.81%-0.18%-9.99%
2024-5.42%5.19%3.65%-7.73%8.24%-1.73%15.19%5.03%-0.68%1.94%8.08%-2.00%31.32%
20238.75%2.68%-2.92%-4.88%-6.18%3.02%5.24%-1.42%-4.27%-5.55%4.28%9.87%7.12%
2022-6.16%0.83%1.78%-7.14%3.48%-7.57%16.22%-1.57%-7.29%7.29%4.26%-2.64%-1.19%
20212.81%12.14%1.01%4.82%3.26%1.86%-0.91%2.45%-0.42%5.47%-5.53%5.44%36.37%
2020-5.87%-8.23%-29.35%12.82%7.50%-0.32%3.71%10.02%-1.67%4.06%20.16%10.12%14.00%
201911.17%4.14%-1.82%4.58%-9.78%7.88%-0.91%-10.01%5.56%-0.28%6.81%0.74%16.86%
20183.45%-3.89%-0.40%0.81%8.98%2.32%0.88%3.02%-4.07%-7.15%-2.01%-10.27%-9.40%
20171.64%4.58%0.74%1.78%-3.37%2.55%1.76%-1.67%4.24%2.21%2.85%-2.45%15.51%
2016-7.01%2.18%6.17%-0.50%-1.44%-1.97%4.77%3.13%-1.31%-3.99%10.78%1.76%11.91%
2015-4.22%7.11%0.18%0.94%3.49%0.17%-2.91%-4.33%-6.10%0.51%-0.70%-4.83%-10.91%
2014-3.33%3.38%-1.09%-1.23%2.95%4.59%-3.05%3.27%-2.43%5.12%2.43%1.69%12.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFPIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VFPIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Private Capital Management Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Private Capital Management Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.69$1.69$0.10$0.50$2.06$1.62$2.65$2.69$0.23$0.22$0.96$0.94

Дивидендный доход

9.90%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%5.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Private Capital Management Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2014$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Private Capital Management Value Fund показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Private Capital Management Value Fund составляет 13.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.38%28 авг. 2018 г.39118 мар. 2020 г.1848 дек. 2020 г.575
-28.48%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.36525 июл. 2017 г.526
-23.39%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-21.65%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-20.87%15 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.14311 янв. 2023 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...