- ISIN
- US3608738221
- CUSIP
- 360873822
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 мая 2010 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFPIX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции VFPIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) показал доход в 9.14% с начала года и 19.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFPIX составила 12.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Private Capital Management Value Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность VFPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VFPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.76% | -2.34% | -4.46% | 11.38% | -1.00% | 6.88% | 9.14% | ||||||
| 2025 | 3.44% | -8.58% | -3.86% | -0.81% | -0.18% | 2.99% | 1.25% | 5.01% | 2.41% | -4.24% | 0.49% | 2.89% | -0.05% |
| 2024 | -5.42% | 5.19% | 3.65% | -7.73% | 8.24% | -1.73% | 15.19% | 5.03% | -0.68% | 1.94% | 8.08% | -2.00% | 31.32% |
| 2023 | 8.75% | 2.68% | -2.92% | -4.88% | -6.18% | 3.02% | 5.24% | -1.42% | -4.27% | -5.55% | 4.28% | 9.87% | 7.12% |
| 2022 | -6.16% | 0.83% | 1.78% | -7.14% | 3.48% | -7.57% | 16.22% | -1.57% | -7.29% | 7.29% | 4.26% | -2.64% | -1.18% |
| 2021 | 2.81% | 12.14% | 1.01% | 4.82% | 3.26% | 1.86% | -0.91% | 2.45% | -0.42% | 5.47% | -5.53% | 5.44% | 36.37% |
Метрики бенчмарка
Private Capital Management Value Fund has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.98, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2010.
- This fund participated in 102.45% of S&P 500 Index downside but only 96.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 96.98%
- Участие в снижении
- 102.45%
Комиссия
Комиссия VFPIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFPIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.29 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.09 | -6.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Private Capital Management Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $1.69 | $0.10 | $0.50 | $2.06 | $1.62 | $2.65 | $2.69 | $0.23 | $0.22 | $0.96 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Private Capital Management Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Private Capital Management Value Fund показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.37%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 25d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.48%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5mo | 2y 1moиюнь 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.39%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.75%апр. 2025 г. | 1mo 22d | 1y 6d | 1y 1moфевр. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.87%июнь 2022 г. | 7mo 3d | 6mo 29d | 1y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| VFPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -56.78% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -9.10% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.75% | -18.90% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.43% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -33.92% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.71% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.06% | +3.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFPIX
Добавьте Private Capital Management Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFPIX