Сравнение VFPIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции SWSSX немного отстают с 9.87%.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и SWSSX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
VFPIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VFPIX
SWSSX
Сравнение VFPIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.66 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.78 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и SWSSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и SWSSX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и SWSSX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -60.34% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -31.93% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -41.81% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -7.91% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.78% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.71% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и SWSSX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 5.81%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.53% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 14.53% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 23.31% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.62% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.05% | -0.96% |