Сравнение VFORX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.47% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и URINX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VFORX
URINX
Сравнение VFORX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.62 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 10.91 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и URINX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и URINX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -15.27% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.41% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -15.27% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -15.27% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.81% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.93% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.02% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и URINX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.61% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 3.83% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 6.07% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 6.23% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 5.79% | +7.87% |