PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFORX с FFRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFORX returned 10.59%/yr vs 4.95%/yr for FFRHX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VFORX charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.95% соответственно.

VFORX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.81%
3 года*
17.04%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.59%

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFORX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		9.41%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VFORX and FFRHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.27

Сравнение распределения секторов VFORX и FFRHX

Секторы
VFORX
FFRHX

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.3%

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
92.8%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VFORX
27.4%
FFRHX

-

Финансовые услуги

VFORX
16.1%
FFRHX

-

Промышленность

VFORX
12.3%
FFRHX

-

Потребительский циклический сектор

VFORX
9.4%
FFRHX
4.3%

Здравоохранение

VFORX
8.3%
FFRHX

-

Коммуникационные услуги

VFORX
8.0%
FFRHX
3.0%

Потребительский защитный сектор

VFORX
4.8%
FFRHX

-

Энергетика

VFORX
4.3%
FFRHX
92.8%

Сырьевые материалы

VFORX
4.3%
FFRHX

-

Коммунальные услуги

VFORX
2.7%
FFRHX

-

Недвижимость

VFORX
2.5%
FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VFORX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.62

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
6.30

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.16

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

18.28

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.91

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.15

-0.65

Просадки

Сравнение просадок VFORX и FFRHX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFORXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-22.20%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-1.19%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-3.29%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-5.90%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-22.20%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.11%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.15%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.34%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и FFRHX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFORXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.61%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

1.62%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

2.35%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

2.88%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

4.14%

+9.53%

Сравнение комиссий VFORX и FFRHX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и FFRHX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.53%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

VFORX and FFRHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFORX has higher volatility (3.06%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VFORX dropped -51.63% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFORX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор