PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VFMV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 11.11%/yr for VTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.62%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-6.45%

Correlation

The correlation between VFMV and VTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VFMV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и VTV

Секторы
VFMV
VTV

Технологии

25.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.3%

Финансовые услуги

10.6%
22.3%

Промышленность

10.1%
14.0%

Здравоохранение

10.1%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Коммунальные услуги

6.7%
5.2%

Недвижимость

6.4%
2.8%

Энергетика

3.9%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Технологии

VFMV
25.1%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VTV
22.3%

Промышленность

VFMV
10.1%
VTV
14.0%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VTV
4.0%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VTV
5.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VTV
2.8%

Энергетика

VFMV
3.9%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VFMV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.60

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.69

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.18

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

15.77

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VTV

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-59.27%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.35%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.52%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-17.04%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.36%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.87%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VTV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.67%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.21%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.89%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.67%

-2.42%

Сравнение комиссий VFMV и VTV

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VTV

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.11% vs 9.71% for VFMV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.11% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.87% for VTV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор