Сравнение VFMV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Value ETF (VTV).
VFMV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VTV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. VTV — Ранг доходности на риск
VFMV
VTV
Сравнение VFMV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.62 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VTV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VTV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -59.27% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.89% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -17.04% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -4.43% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.92% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VTV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.45% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.63% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.71% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 14.89% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.88% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.66% | -2.32% |