PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMV с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. VFMV is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.51%/yr vs 8.32%/yr for VO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%.

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.60%

Correlation

The correlation between VFMV and VO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VFMV and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и VO

Секторы
VFMV
VO

Технологии

25.1%
21.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.2%

Финансовые услуги

10.6%
12.5%

Промышленность

10.1%
17.3%

Здравоохранение

10.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.6%

Коммунальные услуги

6.7%
7.9%

Недвижимость

6.4%
5.1%

Энергетика

3.9%
7.9%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Технологии

VFMV
25.1%
VO
21.7%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VO
2.2%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VO
12.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
VO
17.3%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VO
7.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VO
4.7%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VO
8.6%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VO
7.9%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VO
5.1%

Энергетика

VFMV
3.9%
VO
7.9%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VFMV vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.31

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.90

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.02

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

7.64

+1.43

VFMV vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-58.87%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.17%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-19.02%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-27.57%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-7.82%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.16%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VO

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 2.46% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.56%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.62%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

12.66%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.64%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.86%

-4.68%

Сравнение комиссий VFMV и VO

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.56%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.51% vs 8.32% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.51% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.33% for VO.

Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.03% for VO.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор