PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с UCO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). VFMV is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 20.42%/yr for UCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и UCO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-45.40%

Correlation

The correlation between VFMV and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.15

The correlation between VFMV and UCO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

VFMV vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.86

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.27

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.07

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

5.80

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.35

+1.03

Просадки

Сравнение просадок VFMV и UCO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-99.95%

+66.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-34.77%

+28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-50.38%

+40.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-67.24%

+51.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-99.28%

+97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-85.49%

+81.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

18.36%

-16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и UCO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

17.06%

-14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

46.72%

-40.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

57.32%

-48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

59.80%

-48.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

71.35%

-57.10%

Сравнение комиссий VFMV и UCO

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и UCO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs UCO's -99.95%.

On 5-year performance, UCO leads with 20.42% vs 9.71% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCO has performed better with a 20.42% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for UCO.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор