PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с PRSIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 4.47%/yr for PRSIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 4.22%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PRSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.82%
1 год
12.32%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и PRSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		4.22%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.84%

Correlation

The correlation between VFMV and PRSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.78

The correlation between VFMV and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIXPRSIX с PRDGX

Доходность на риск

VFMV vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVPRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.09

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.95

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.50

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.15

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRSIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.09

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VFMV и PRSIX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и PRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-30.00%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-5.02%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-6.80%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-18.69%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.49%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.82%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.12%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и PRSIX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеют волатильность 2.21% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.08%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.00%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

7.07%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

7.42%

+6.83%

Сравнение комиссий VFMV и PRSIX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и PRSIX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PRSIX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		6.95%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and PRSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to PRSIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs PRSIX's -30.00%.

PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и PRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор