PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с IMCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFMV is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 8.46%/yr for IMCB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 12.89%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

IMCB

1 день
-2.27%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.47%
1 год
21.77%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и IMCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.89%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.45%

Correlation

The correlation between VFMV and IMCB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VFMV and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и IMCB

Секторы
VFMV
IMCB

Технологии

25.1%
21.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.3%

Финансовые услуги

10.6%
12.0%

Промышленность

10.1%
19.0%

Здравоохранение

10.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.0%

Коммунальные услуги

6.7%
6.2%

Недвижимость

6.4%
4.3%

Энергетика

3.9%
7.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Технологии

VFMV
25.1%
IMCB
21.3%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
IMCB
2.3%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
IMCB
12.0%

Промышленность

VFMV
10.1%
IMCB
19.0%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
IMCB
5.1%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
IMCB
9.0%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
IMCB
6.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
IMCB
4.3%

Энергетика

VFMV
3.9%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

VFMV

-

IMCB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

VFMV vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.69

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.72

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

10.74

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VFMV и IMCB

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-58.80%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.05%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-19.80%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-25.15%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.27%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.73%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.03%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и IMCB

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.00%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.87%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.96%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.59%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

19.66%

-5.41%

Сравнение комиссий VFMV и IMCB

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и IMCB

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and IMCB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.00%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.71% vs 8.46% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.71% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.23% for IMCB.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор