Сравнение VFMV с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VFMV и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и IJH
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. IJH — Ранг доходности на риск
VFMV
IJH
Сравнение VFMV c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.56 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и IJH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и IJH
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и IJH
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -55.07% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -14.16% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -24.10% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.34% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.61% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.29% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и IJH
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.40% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 11.93% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 21.08% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 19.74% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.16% | -6.82% |