Сравнение VFMV с CTEF
VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
VFMV
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMV и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 7.98% | 4.68% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between VFMV and CTEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMV vs. CTEF — Ранг доходности на риск
VFMV
CTEF
Сравнение VFMV c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.56 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и CTEF
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMV | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -15.00% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.06% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.79% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMV | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 21.76% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 21.76% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 21.76% | -7.51% |
Сравнение комиссий VFMV и CTEF
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и CTEF
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.94% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VFMV and CTEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Vanguard and Castellan. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для VFMV и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор