PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMV с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с CTEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VFMV returned 14.10% vs 66.68% for CTEF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 33.65%.

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

CTEF

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
28.94%
С начала года
33.65%
1 год
66.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и CTEF

2026 (YTD)2025
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%4.49%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		33.65%33.10%

Correlation

The correlation between VFMV and CTEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с SIXLCTEF с BMVPCTEF с CSDCTEF с TUSACTEF с XJHCTEF с RUNNCTEF с LST

Доходность на риск

VFMV vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CTEF
Ранг доходности на риск CTEF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVCTEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.89

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.74

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.47

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

20.02

-10.95

VFMV vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CTEF равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и CTEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и CTEF

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и CTEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-15.00%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-15.00%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.82%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.34%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и CTEF

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.46%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

6.69%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

19.37%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

23.18%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

22.56%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

22.56%

-8.38%

Сравнение комиссий VFMV и CTEF

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и CTEF

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CTEF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.06%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and CTEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEF has higher volatility (6.69%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs CTEF's -15.00%.

On 1-year performance, CTEF leads with 66.68% vs 14.10% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 66.68% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.06% for CTEF.

They also come from different issuers: Vanguard and Castellan. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.45% for CTEF.

CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и CTEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор