Сравнение VFMO с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
VFMO и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VFMV
И VFMO, и VFMV имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. VFMV — Ранг доходности на риск
VFMO
VFMV
Сравнение VFMO c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.94 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.80 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 3.69 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VFMV
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VFMV
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -33.64% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -9.63% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -15.41% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.26% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.69% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.09% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VFMV
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.43% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 6.62% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 12.28% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 11.77% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 14.34% | +9.30% |