Сравнение VFMO с SMOM
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.99%.
VFMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 28.14% | 4.63% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.99% | 2.78% |
Correlation
The correlation between VFMO and SMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
VFMO
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VFMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMO и SMOM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -7.45% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.67% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.50% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 12.79% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 12.79% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.79% | +10.85% |
Сравнение комиссий VFMO и SMOM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и SMOM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VFMO and SMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.15% for SMOM.
VFMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для VFMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор