PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

VFMO и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMO и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMO и RSHO

2026 (YTD)202520242023
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%18.75%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий VFMO и RSHO

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

VFMO vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMORSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.89

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.62

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.40

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

12.46

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMORSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.29

-0.72

Корреляция

Корреляция между VFMO и RSHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и RSHO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и RSHO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMORSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-27.31%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-14.64%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-8.85%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.44%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.99%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и RSHO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 9.31%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMORSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.84%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

17.70%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

25.98%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

21.92%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

21.92%

+1.72%