PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с QQQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. VFMO is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.38%/yr vs 14.43%/yr for QQQA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.39%.

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%8.57%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between VFMO and QQQA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.79

The correlation between VFMO and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и QQQA

Секторы
VFMO
QQQA

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

22.9%
5.4%

Технологии

17.5%
78.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.3%

Энергетика

7.3%
6.0%

Финансовые услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

VFMO
24.7%
QQQA

-

Здравоохранение

VFMO
22.9%
QQQA
5.4%

Технологии

VFMO
17.5%
QQQA
78.6%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
QQQA
3.3%

Энергетика

VFMO
7.3%
QQQA
6.0%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
QQQA

-

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
QQQA
6.7%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
QQQA

-

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

VFMO
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

VFMO vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.92

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.36

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

6.07

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

21.55

-5.76

VFMO vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и QQQA

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-38.44%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.54%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-30.84%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-38.44%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.47%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-15.53%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.09%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и QQQA

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 8.30%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

16.88%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

26.73%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

30.28%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

26.74%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

26.54%

-2.90%

Сравнение комиссий VFMO и QQQA

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и QQQA

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and QQQA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.88%) compared to VFMO (8.30%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.43% vs 14.38% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.43% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.02% for QQQA.

VFMO is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор