Сравнение VFMO с QDVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).
VFMO и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и QDVA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и QDVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | -3.76% | 18.66% | 31.99% | 9.33% | -18.41% | 13.24% | 28.86% | 28.36% | -7.37% |
Разные валюты инструментов
VFMO торгуется в USD, в то время как QDVA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у QDVA.DE с доходностью -3.76%.
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
QDVA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и QDVA.DE
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск
VFMO
QDVA.DE
Сравнение VFMO c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | QDVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.69 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.12 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.89 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.51 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.69 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и QDVA.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и QDVA.DE
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и QDVA.DE
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки QDVA.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и QDVA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -33.34% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.48% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.56% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -6.17% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.95% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.00% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и QDVA.DE
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.28% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 14.54% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 21.89% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.48% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.31% | +4.32% |