PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с PSL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while PSL is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 12.96%/yr vs 3.87%/yr for PSL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у PSL с доходностью 10.07%.

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.31%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

PSL

1 день
1.03%
1 месяц
-0.95%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.53%
1 год
1.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и PSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.07%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%-0.49%

Correlation

The correlation between VFMO and PSL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VFMO and PSL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFMO и PSL

Секторы
VFMO
PSL

Промышленность

24.7%
1.5%

Здравоохранение

22.9%

-

Технологии

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.9%

Энергетика

7.3%

-

Финансовые услуги

6.5%
1.8%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
85.9%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

VFMO
24.7%
PSL
1.5%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
PSL

-

Технологии

VFMO
17.5%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
PSL
10.9%

Энергетика

VFMO
7.3%
PSL

-

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
PSL
1.8%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
PSL

-

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
PSL

-

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
PSL
85.9%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
PSL

-

Недвижимость

VFMO
0.1%
PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

VFMO vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.10

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.22

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.09

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

0.21

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PSL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.10

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VFMO и PSL

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-41.58%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.64%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-13.64%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.35%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.58%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.82%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.11%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и PSL

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.16%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.55%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

12.79%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

15.15%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.50%

+7.11%

Сравнение комиссий VFMO и PSL

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и PSL

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PSL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.83%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and PSL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.54%) compared to PSL (3.16%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs PSL's -41.58%.

On 5-year performance, VFMO leads with 12.96% vs 3.87% for PSL. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 12.96% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

PSL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.65% for VFMO.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.60% for PSL.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор