Сравнение VFMO с MFMO
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for MFMO.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMO показывает доходность 18.99%, а MFMO немного ниже – 18.47%.
VFMO
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMO и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 18.99% | -1.74% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 18.47% | -1.90% |
Correlation
The correlation between VFMO and MFMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMO vs. MFMO — Ранг доходности на риск
VFMO
MFMO
Сравнение VFMO c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MFMO
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMO | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -12.05% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.59% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.43% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMO | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 25.50% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 25.50% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.50% | -1.89% |
Сравнение комиссий VFMO и MFMO
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MFMO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MFMO
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.65% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VFMO and MFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
VFMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Vanguard and Motley Fool. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.50% for MFMO.
Подберите оптимальное распределение для VFMO и MFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор