Сравнение MFMO с TMFX
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. MFMO is actively managed, while TMFX is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 4.09% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MFMO and TMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. TMFX — Ранг доходности на риск
MFMO
TMFX
Сравнение MFMO c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.12 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и TMFX
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -34.30% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -14.38% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.86% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 23.39% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 23.39% | +1.11% |
Сравнение комиссий MFMO и TMFX
И MFMO, и TMFX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и TMFX
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and TMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO and TMFX have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while TMFX is Mid Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор