Сравнение MFMO с TMFC
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. MFMO is actively managed, while TMFC is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 4.32%.
MFMO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.12% | -1.80% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 4.32% | -0.42% |
Correlation
The correlation between MFMO and TMFC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. TMFC — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFC
Сравнение MFMO c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и TMFC
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -33.06% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.87% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.75% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и TMFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 14.27% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.48% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.00% | +4.66% |
Сравнение комиссий MFMO и TMFC
И MFMO, и TMFC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и TMFC
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.14% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and TMFC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO and TMFC have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while TMFC is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор