PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VPCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и VPCCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VPCCX с доходностью 1.19%.

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT

Сравнение комиссий VFMFX и VPCCX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVPCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.26

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.52

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

11.20

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VPCCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VPCCX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VPCCX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-47.53%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.41%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-22.75%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.28%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.78%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VPCCX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.99%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.33%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

20.73%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.36%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.61%

+2.81%