PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMFX с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both mutual funds - VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFMFX returned 12.62%/yr vs 6.94%/yr for VMMSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 20.95%.

VFMFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.65%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.36%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMFX и VMMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		14.65%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-6.01%

Correlation

The correlation between VFMFX and VMMSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between VFMFX and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

VFMFX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.76

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.66

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

14.53

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VMMSX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, примерно равная максимальной просадке VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-39.28%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-13.46%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-18.37%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-37.39%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-13.41%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.38%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.08%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.89%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.63%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.78%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

18.38%

+2.88%

Сравнение комиссий VFMFX и VMMSX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VMMSX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		2.74%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VFMFX and VMMSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to VFMFX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs VMMSX's -39.28%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMFX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор