Сравнение VFMF с VDHG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).
VFMF и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VDHG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 0.45% | 21.70% | 7.10% | 15.41% | -15.22% | 7.10% | 18.24% | 23.21% | -12.16% |
Разные валюты инструментов
VFMF торгуется в USD, в то время как VDHG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDHG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VDHG.AX с доходностью 0.45%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VDHG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VDHG.AX
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VFMF
VDHG.AX
Сравнение VFMF c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.91 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 8.70 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VDHG.AX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VDHG.AX
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VDHG.AX
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VDHG.AX в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VDHG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -28.34% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.64% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -17.16% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.60% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.71% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.01% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VDHG.AX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.92% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.00% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.72% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.65% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.50% | +4.81% |