PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 10.46%/yr for PJUL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-17.16%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Correlation

The correlation between VFMF and PJUL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between VFMF and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и PJUL

Секторы
VFMF
PJUL

Финансовые услуги

24.6%
11.9%

Здравоохранение

16.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.1%

Технологии

12.7%
36.2%

Промышленность

9.0%
8.1%

Энергетика

7.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
PJUL
11.9%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
PJUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
PJUL
10.1%

Технологии

VFMF
12.7%
PJUL
36.2%

Промышленность

VFMF
9.0%
PJUL
8.1%

Энергетика

VFMF
7.3%
PJUL
3.5%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
PJUL
4.9%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
PJUL
10.9%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
PJUL
1.8%

Недвижимость

VFMF
0.3%
PJUL
1.9%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
PJUL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

VFMF vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.74

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.13

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.23

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

23.29

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VFMF и PJUL

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-18.17%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-3.64%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-10.69%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-10.69%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.47%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.66%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и PJUL

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.43%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

3.88%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

5.63%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

8.60%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

10.02%

+11.13%

Сравнение комиссий VFMF и PJUL

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и PJUL

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and PJUL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 10.46% for PJUL. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for PJUL.

VFMF is categorized as Multi-factor, while PJUL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор