Сравнение VFMF с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
VFMF и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 27.37% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 4.43%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и PAMC
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
VFMF vs. PAMC — Ранг доходности на риск
VFMF
PAMC
Сравнение VFMF c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.71 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.14 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.18 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.56 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.71 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и PAMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и PAMC
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PAMC в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и PAMC
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -27.04% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.60% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -27.04% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.89% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.66% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.53% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и PAMC
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 9.01% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 14.73% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 21.65% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.42% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.82% | +0.49% |