PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 35.01% vs 2.91% for XLF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%.

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и XLF

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%15.43%

Correlation

The correlation between VFLO and XLF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between VFLO and XLF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и XLF

Секторы
VFLO
XLF

Технологии

38.4%
1.8%

Здравоохранение

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

3.4%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%
98.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
XLF
1.8%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
XLF

-

Энергетика

VFLO
12.2%
XLF

-

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
XLF

-

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
XLF

-

Промышленность

VFLO
3.4%
XLF
0.2%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
XLF

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
XLF
98.0%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
XLF

-

Недвижимость

VFLO
0.0%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

VFLO vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.20

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.37

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

0.20

+6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

0.51

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.20

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.21

+1.35

Просадки

Сравнение просадок VFLO и XLF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-82.69%

+64.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-14.79%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-7.38%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-20.02%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.71%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и XLF

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.20%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.18%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.61%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.66%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

22.18%

-6.18%

Сравнение комиссий VFLO и XLF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и XLF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and XLF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs XLF's -82.69%.

On 1-year performance, VFLO leads with 35.01% vs 2.91% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 35.01% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.21% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while XLF is Financials Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.08% for XLF.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор