PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VFLO returned 32.39% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 16.06%, а VMAX немного ниже – 15.89%.

VFLO

1 день
0.11%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.39%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		16.06%17.51%21.83%5.33%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between VFLO and VMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between VFLO and VMAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и VMAX

Секторы
VFLO
VMAX

Технологии

44.4%
13.3%

Здравоохранение

17.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
3.7%

Энергетика

8.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Промышленность

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.3%
5.3%

Финансовые услуги

0.0%
32.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.7%

Недвижимость

0.0%
4.4%

Технологии

VFLO
44.4%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

VFLO
15.9%
VMAX
3.7%

Энергетика

VFLO
8.6%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.2%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

VFLO
4.1%
VMAX
2.8%

Промышленность

VFLO
3.6%
VMAX
5.5%

Коммунальные услуги

VFLO
1.3%
VMAX
5.3%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
VMAX
32.4%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
VMAX
3.7%

Недвижимость

VFLO
0.0%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

VFLO vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.44

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.32

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

6.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

21.32

-5.23

VFLO vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и VMAX

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-19.05%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.93%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.52%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.40%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и VMAX

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.22%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.83%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.29%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.39%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.39%

+0.63%

Сравнение комиссий VFLO и VMAX

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и VMAX

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and VMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.39%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.39% vs 29.83% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.39% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.16% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and Hartford. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор