PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с TTAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC).

VFLO и TTAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и TTAC

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		1.03%8.07%18.26%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 1.03%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с SPYTTAC с USMVTTAC с DSTL

Сравнение комиссий VFLO и TTAC

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.

TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOTTACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.65

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.81

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TTAC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOTTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.69

+0.58

Корреляция

Корреляция между VFLO и TTAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и TTAC

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TTAC в 0.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и TTAC

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и TTAC.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-34.95%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.12%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.23%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.07%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и TTAC

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.40%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.11%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.84%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.00%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.77%

-3.02%