Сравнение VFLO с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VFLO и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и SPYV
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
VFLO vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VFLO
SPYV
Сравнение VFLO c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.09 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.41 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и SPYV
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и SPYV
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -58.45% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.03% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -4.43% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.77% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.56% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и SPYV
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.79% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.76% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.52% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.43% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.96% | -1.21% |