PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFLO с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и SPYV


2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
0.86%17.51%21.83%14.59%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Free Cash Flow ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий VFLO и SPYV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

VFLO vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLOSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.85

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.08

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.09

+1.00

VFLO vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFLOSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.41

+0.86

Корреляция

Корреляция между VFLO и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPYV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPYV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFLOSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-58.45%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.03%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.43%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.77%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPYV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFLOSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.79%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.76%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.52%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.43%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.96%

-1.21%