PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с RPV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 32.91% vs 30.18% for RPV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 14.08%.

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPV

1 день
1.37%
1 месяц
5.27%
С начала года
14.08%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.18%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и RPV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		14.08%17.70%12.41%9.65%

Correlation

The correlation between VFLO and RPV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between VFLO and RPV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и RPV

Секторы
VFLO
RPV

Технологии

38.4%
2.8%

Здравоохранение

17.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.2%

Энергетика

12.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.7%

Сырьевые материалы

4.3%
9.0%

Промышленность

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

1.7%
4.0%

Финансовые услуги

0.0%
17.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
15.2%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Технологии

VFLO
38.4%
RPV
2.8%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
RPV
16.2%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
RPV
10.2%

Энергетика

VFLO
12.2%
RPV
11.3%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
RPV
5.7%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
RPV
9.0%

Промышленность

VFLO
3.4%
RPV
6.3%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
RPV
4.0%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
RPV
17.9%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
RPV
15.2%

Недвижимость

VFLO
0.0%
RPV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

VFLO vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLORPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.46

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.92

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

13.71

+4.70

VFLO vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и RPV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLORPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-75.32%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.74%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

0.00%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-10.67%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.21%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и RPV

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLORPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

2.88%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.56%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.66%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.88%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

21.91%

-5.87%

Сравнение комиссий VFLO и RPV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и RPV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RPV в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.21%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and RPV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.19%) compared to RPV (2.88%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs RPV's -75.32%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 30.18% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

RPV has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.14% for VFLO.

VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.35% for RPV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор