PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с QOWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 2.02% for QOWZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -2.12%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QOWZ

1 день
-0.41%
1 месяц
5.71%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%5.54%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.12%7.24%33.16%6.47%

Correlation

The correlation between VFLO and QOWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between VFLO and QOWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и QOWZ

Секторы
VFLO
QOWZ

Технологии

38.4%
57.9%

Здравоохранение

17.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
4.1%

Энергетика

12.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

3.4%
12.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
QOWZ
57.9%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
QOWZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
QOWZ
4.1%

Энергетика

VFLO
12.2%
QOWZ

-

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
QOWZ
8.5%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
QOWZ

-

Промышленность

VFLO
3.4%
QOWZ
12.4%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
QOWZ

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
QOWZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
QOWZ
2.1%

Недвижимость

VFLO
0.0%
QOWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с VOOQOWZ с FDVVQOWZ с FNCMX

Доходность на риск

VFLO vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOQOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.13

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
0.29

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

0.11

+7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

0.30

+24.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOQOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.13

+2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.91

+0.74

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QOWZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QOWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-20.36%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-17.81%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.85%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.99%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.71%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QOWZ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.09%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.99%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.25%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.25%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.25%

-3.32%

Сравнение комиссий VFLO и QOWZ

И VFLO, и QOWZ имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QOWZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QOWZ в 0.26%

ПозицияTTM202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and QOWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to QOWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs QOWZ's -20.36%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 2.02% for QOWZ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO and QOWZ have the same expense ratio: 0.39% per year.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.26% for QOWZ.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while QOWZ is Large Cap Growth Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and Invesco.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и QOWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор