PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFLO с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и IUSV


2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
0.86%17.51%21.83%14.59%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Free Cash Flow ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий VFLO и IUSV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

VFLO vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLOIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.07

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.98

+1.11

VFLO vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFLOIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Корреляция

Корреляция между VFLO и IUSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и IUSV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и IUSV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFLOIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-56.88%

+39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.13%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.51%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-6.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и IUSV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFLOIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.86%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.79%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.67%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.60%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.08%

-1.33%